Регламентирован порядок получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков
Банк может обращаться с ходатайством о получении разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала банка при условии, что размер его активов составляет не менее 500 миллиардов рублей.
Ходатайство направляется в Банк России в соответствии с утвержденной формой с приложением комплекта документов (их перечень и требования к документам определены в приложении).
Определены процедуры и сроки рассмотрения ходатайства.
Порядок оценки качества банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков включает:
анализ документов банка на соответствие установленным требованиям;
оценку рейтинговых систем банка с выходом на место;
анализ плана последовательного перехода на ПВР, представленного банком;
анализ представленного банком обоснования перечня классов (сегментов) кредитных требований, в отношении которых банк планирует рассчитывать величину кредитного риска;
подготовку предварительного акта о результатах оценки;
подготовку итогового акта о результатах оценки.
На основании итогового акта принимается решение о выдаче (об отказе выдачи) разрешения.