Указание Банка России от 15.11.2018 №4969-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года №511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2019 №53986.

Уточнен порядок включения финансовых инструментов в расчет рыночного риска

Внесенными изменениями:

скорректирован порядок расчета процентного и фондового рисков;

предусматривается возможность сальдирования вега-риска для опционов на один и тот же вид базисного (базового) актива;

скорректирован порядок расчета специального процентного риска по ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации;

уточнен порядок определения позиций и включения их в расчет в отношении отдельных видов кредитных производных финансовых инструментов (кредитных нот);

закреплен новый перечень фондовых индексов акций.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.