Портфельный кредитный риск (расчет PD, LGD, Cost of Risk)
Анонс
Видение регулятором параметров оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов: PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EAD (сумма под риском), M (срок до погашения кредитного требования), EL (ожидаемые потери) раскрывается в Положении Банка России№483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».
Понимая, что большинство банков пока находятся в процессе перехода к продвинутым методам оценки кредитного риска, мы тем не менее считаем важным использовать внутренние оценки риска в отдельных компонентах прежде всего розничного портфеля с расчетом указанных показателей (PD, LGD).
Одной из выгод, которую получают менеджмент и акционеры банка от расчета этих показателей и внедрения их в систему принятия решений, является понимание стоимости риска (Cost of Risk) – величины потерь, которые несет банк по каждому продукту.
Использование величины «стоимости риска» в ценообразовании кредитов является наряду с учетом «платы за капитал» совершенно необходимым элементом для корректного определения ставок и принятия верных решений в отношении продуктов и вознаграждения соответствующих подразделений.
На семинаре Вы:
- актуализируете понятия PD (вероятность дефолта), LGD (потери при дефолте), EL (ожидаемые потери), UL (непредвиденные потери), ECap (экономический капитал под кредитный риск).
- уточните различия между рейтингом PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
- изучите 4 основных подхода к расчету PD (вероятности дефолта) и пошагово решите задачу по расчету показателя на основе матриц переходов;
- изучите подходы к расчету LGD (потерь при дефолте) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя на основе исторических данных;
- узнаете про интерпретацию матриц переходов в целях мотивации подразделений взыскания;
- изучите основные подходы к определению стоимости риска (Cost of Risk) и самостоятельно решите задачу по расчету показателя.
Обязателен ноутбук с Excel !!!
Сертификат установленного образца.
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
1. Актуализация понятий для оценки на основе внутренних рейтингов:
- Базовый и продвинутый подходы на основе внутренних рейтингов;
- Использование рейтингов во внутренних процессах принятия решений;
- Основные категории оценки кредитного риска (PD, LGD, EL, UL);
- Экономический капитал (EC) и экономическая прибыль (EVA);
- Пример расчета ожидаемых потерь (EL), от чего зависит EL?
Практика: расчет PDна портфельной основе. Расчет LGD.
2. Основные подходы к расчету PD и LGD:
- 4 подхода, как рассчитать вероятность дефолта;
- Рейтинги PIT (в моменте) и TTC (на всем сроке жизни продукта);
- Сравнительные рейтинги 5 ведущих рейтинговых агентств;
- Рейтинги и вероятности дефолта TTC от Moody’s на сроке до 17 лет;
- Этапы разработки внутренней рейтинговой модели, пример внутренней шкалы;
- Как рассчитать потери в случае дефолта, факторы, влияющие на LGD;
- Интерпретация матриц переходов и винтажного анализа.
3. Практикум в Excel (с использованием ноутбуков):
- Пошаговый разбор реального примера по расчету PD на основе матриц переходов за три года;
- Пошаговый разбор реального примера по расчету LGD на основе исторических данных за три года, разнесение кредитов по статусам;
- Учет длительности взыскания и срока реализации недвижимости при расчете LGD;
- Самостоятельный расчет слушателями PD, LGD, резервов МСФО на личном ноутбуке при поддержке преподавателя;
- Использование винтажного анализа для расчета PD и LGD;
- Оценка стоимости риска (CoR) разными способами;
- Использование CoR при ценообразовании.