Изменения в порядок расчета рыночного риска и порядок расчета и установления лимитов открытых валютных позиций (ОВП): практические аспекты учета в деятельности кредитных организаций
Анонс
Банк России, в рамках реализации Перспективных направлений банковского регулирования и надзора объявил о планах по внесению изменений в порядок расчета рыночного риска (Положение ЦБ РФ № 511-П) и порядок расчета и установления лимитов открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций (Инструкция ЦБ РФ № 178-И). Издание соответствующих нормативных актов Банка России запланировано на 1-ый квартал 2023 года. Вступление указанных изменений в силу - 2024 год.
В рамках семинара будут рассмотрены практические аспекты учета планируемых изменений в работе кредитных организаций и даны ответы на вопросы по теме семинара.
Сертификат установленного образца
Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)
Содержание мероприятия
Общая информация о форме представления данных о ВПОДК.
Комментарии по порядку составления раздела 1. Информация об организации ВПОДК:
- Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК;
- Подраздел 1.2. Сведения об организации управления рисками;
- Подраздел 1.3. Сведения об организации управления капиталом;
- Подраздел 1.4. Сведения об организации стресс-тестирования капитала;
- Подраздел 1.5. Сведения об отчетности банка с универсальной лицензией, формируемой в рамках ВПОДК;
- Подразделы 1.6. – 1.13. Сведения об организации управления отдельными видами значимых рисков.
Комментарии по порядку составления раздела 2. Информация об организации системы управления рисками в банке с универсальной лицензией и результатах оценки достаточности капитала:
- Подраздел 2.1. Информация о подразделениях, осуществляющих функции, связанные с принятием и управлением рисками;
- Подраздел 2.2. Информация об органах управления банка с универсальной лицензией;
- Подраздел 2.3. Информация о составе комитетов банка с универсальной лицензией;
- Подраздел 2.4. Оценка достаточности капитала банка с универсальной лицензией;
- Подраздел 2.5. Уровни и структура рисков банка с универсальной лицензией;
- Подраздел 2.6. Совокупный объем необходимого банку с универсальной лицензией капитала;
- Подраздел 2.7. Результаты применения методов снижения рисков;
- Подраздел 2.8. Результаты распределения капитала по видам рисков, направлениям деятельности, подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков;
- Подраздел 2.9. Информация о показателях склонности к риску;
- Подраздел 2.10. Информация о лимитах по отдельным значимым рискам;
- Подраздел 2.11. Сценарии стресс-тестирования;
- Подраздел 2.12. Результаты стресс-тестирования;
- Подраздел 2.13. Информация о методологии стресс-тестирования капитала и значимых рисков;
- Подраздел 2.14. Отчетность, формируемая в рамках ВПОДК;
- Подраздел 2.15. Информация, содержащаяся в отчетах о значимых рисках.
Комментарии по порядку составления раздела 3. Документы банка с универсальной лицензией, разрабатываемые в рамках ВПОДК.
Комментарии по порядку составления раздела 4. Информация о несоответствии требованиям Указания Банка России № 3624-У и сроках устранения данных несоответствий.
Рекомендации по организации процедур управления остаточным риском:
- Понятие остаточного риска. Источники возникновения и направления подверженности кредитной организации остаточному риску;
- Подходы к выявлению и оценке остаточного риска;
- Подходы к ограничению (снижению) и контролю остаточного риска.
Приложение. Пример частичного заполнения (в части отдельных вопросов раздела 1 и отдельных таблиц разделов 2-4) формы представления данных «Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах».
